Otoregresif koşullu değişen varyans

Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli; cari dönemdeki hata teriminin varyansının, önceki dönemdeki hata terimlerinin varyansının bir fonksiyonu olduğunu varsayar. Model, Robert F. Engle tarafından geliştirilmiştir. [1]

, olduğunu varsayarsak ve koşulları altında şu şekilde modellenir:

Eğer hata teriminin ayrıca otoregresif hareketli ortalama yapısı sergilediği öne sürülüyorsa o zaman genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans modeli (GARCH) kullanılır:

Dış bağlantılar


Kaynakça

  1. Engle, Robert F. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation". Econometrica. 50 (4): 987-1007. doi:10.2307/1912773. JSTOR 1912773.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.